‘Bank Stress Test’? Pengertian, Penjelasan, Dampak

 

Nikekuko.com - Seiring dari perkembangan ekonomi dunia yang mengalami perlambatan belakangan ini berdampak pada ketidakpastian ekonomi di Indonesia yang membuat para pelaku usaha harus ekstra hati-hati dalam melakukan ekspansi atau menjaga kestabilan perputaran perusahaan. 

Didalam kegiatan usaha bank merupakan pilar dalam mendukung perekonomian Indonesia tetapi disisi lain perekonomian Indonesia akan berdampak dalam tingkat kesehatan masing-masing bank itu sendiri. Dampak risiko kredit tidak hanya terjadi dalam bentuk kegagalan kredit tetapi juga pada kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya seperti kegagalan dalam pengembalian penempatan dana pada pihak lain. 

Pada penelitian, risiko kredit di refleksikan dengan kegagalan dalam pemberian kredit atau biasa disebut kredit macet (Non Performing Loan). Ratio Non Performing Loan merupakan jumlah seluruh kredit macet terhadap total nilai kredit pada bank. 

Karena itu, dalam penelitian ini diperlukan pemantauan terhadap kondisi perbankan dengan melakukan stress test yang melihat kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi kondisi kesehatan bank yang dicerminkan oleh NPL. Pada Stress test merupakan bagian dalam pemantauan kondisi bank dimana hasil dari stress test dapat dipakai manajemen untuk mengambil keputusan. Dapat dilakukan pengujian  keempat bank besar diantranya BRI, Mandiri, BNI dan BCA untuk melihat kondisi bank mana yang bertahan dalam tekanan krisis ekonomi.

Sedangkan perbankan memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara. Pada lembaga perbankan berperan dalam pergerakan roda perekonomian, di mana salah satu tugas utamanya adalah menyalurkan pinjaman atau kredit baik kepada badan usaha maupun perorangan yang membutuhkan. Dengan tujuan tak lain adalah untuk mendukung peningkatan kegiatan produktif demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Lantas, Apa itu bank stress test?

Tidak bisa dipungkiri perbankan menjadi salah satu fondasi negara yang memberi kekuatan di bidang keuangan. Oleh karena itu, perbankan diharapkan ‘tahan banting’ dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat krisis ataupun resesi.

Berkaitan dengan hal tersebut, bank sentral memberlakukan aturan untuk menguji daya tahan bank-bank umum baik dari dalam maupun luar negeri yang kemudian dikenal dengan istilah bank stress test.

Adapun, Bank stress test dapat didefinisikan sebagai analisis yang dilakukan di bawah skenario ekonomi yang tidak menguntungkan, seperti resesi yang berkepanjangan atau krisis keuangan, yang dirancang guna menentukan tingkat kecukupan modal bank dalam menahan dampak ketidakstabilan ekonomi atau perkembangan ekonomi yang merugikan.

Dapat disederhanakan, bank stress test dapat dipahami sebagai pengujian terhadap daya tahan sistem keuangan perbankan yang menghadapi risiko yang senantiasa mengancam dari waktu ke waktu. Intinya, bank stress test merupakan ‘simulasi bencana’ pada lembaga perbankan.

Negara Amerika Serikat, The Federal Reserve selaku bank sentral di negara adidaya tersebut mewajibkan setiap bank yang memiliki aset sebesar $ 50 miliar atau lebih untuk melakukan bank stress test secara internal maupun eksternal.
pada lingkungan internal, bank stress test dilakukan oleh tim manajemen risiko masing-masing bank. Untuk dalam lingkup eksternal, bank stress test dilakukan oleh bank sentral.

Melihat pada ketentuan bank sentral AS, Bank Indonesia selaku bank sentral negara Indonesia pun melakukan hal yang sama, yakni memberlakukan peraturan kepada setiap bank umum baik swasta, asing, maupun berplat merah untuk melakukan bank stress test. 

Dengan tujuan utama dari dilakukannya bank stress test ini adalah untuk mengetahui tingkat permodalan masing-masing bank yang merepresentasikan kemampuannya untuk menjalankan operasionalnya secara mandiri atau mengelola dirinya sendiri selama masa-masa sulit.

Dampak bank stress test 

Hal ini dilakukan pentingkah bank stress test? Penting, mengingat kondisi ekonomi yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh beragam faktor sehingga menyebabkan perekonomian tak selalu berjalan sesuai jalurnya.

Adapun banyaknya faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya internal maupun eksternal, mikro maupun makro menjadikan perkembangan ekonomi sering kali sulit untuk diprediksi.

Dapat dibayangkan  jika sistem permodalan bank kurang memadai, sehingga saat mengalami masa-masa sulit karena dihantam atau diguncang krisis, lembaga perbankan tak memiliki kecukupan modal untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Adapun kekurangan modal pada perbankan jelas merupakan suatu masalah yang dapat menimbulkan dampak sistemik pada kekuatan keuangan negara. Berakibat, bank berisiko gagal beroperasi bahkan bangkrut. Oleh karena itulah, bank stress test penting untuk dilakukan.

Lalu, bagaimana dengan hasil bank stress test? Apakah dirahasiakan untuk kepentingan internal lembaga perbankan atau dipublikasikan kepada masyarakat secara luas?

Didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf e disebutkan bahwa proses dan hasil pengawasan perbankan termasuk kategori informasi yang dikecualikan. Dengan arti, publik Indonesia tidak bisa mengakses informasi hasil dari bank stress test.

Lalu, hasil bank stress test tidak dipublikasikan karena dikhawatirkan dapat menggiring sentimen pasar terhadap rupiah. Bila nilai tukar rupiah takluk di hadapan dolar AS, maka akan memunculkan kekhawatiran meningkatnya kredit bermasalah pada bank. Sehingga nilai tukar rupiah yang merosot tajam akan berdampak pada penyaluran kredit bank dan tentunya risiko kredit bermasalah.
 

Akan tetapi berbeda dengan Amerika Serikat, The Fed mempublikasikan hasil bank stress test baik yang lulus, tidak lulus, maupun yang lulus secara kondisional atau lulus dengan syarat tertentu.

Justru  dampaknya berlawanan dengan yang dikhawatirkan otoritas perbankan di Indonesia. Akan tetapi Hasil bank stress test yang dirilis ke publik justru memberikan dampak positif, di antaranya adalah:

Sentimen investor justru membaik

Adanya hasil bank stress test memberikan informasi yang dapat digunakan oleh para investor sebagai bahan pertimbangan dalam menilai risiko terkait dengan pengambilan keputusan investasi. Dengan arti, hasil bank stress test yang dipublikasi justru berpeluang meningkatkan aliran arus modal swasta di sektor keuangan.

Memotivasi lembaga perbankan untuk terus meningkatkan modalnya

Pada Bank stress test yang dilakukan secara periodik tentu akan memicu bank guna meningkatkan modalnya. Semua bank pastinya juga menginginkan adanya peningkatan hasil bank stress test baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Masudya, lembaga perbankan akan terpacu untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

Meningkatkan kewaspadaan bank dalam menghadapi krisis

Keadaan baik buruknya hasil bank stress test pada prinsipnya akan meningkatkan kewaspadaan bank dalam menghadapi krisis. Pastinya tak ada bank yang berharap kolaps saat krisis melanda.  Tentunya dapat dipastikan bahwa bank akan melakukan berbagai cara agar bisa tetap survive dari terjangan badai krisis keuangan. Sebab itu, bagi bank yang hasil uji stresnya kurang baik dan memuaskan alias tidak lulus harus melakukan koreksi keuangan secara internal.  Dengan koreksi keuangan internal ini dapat dilakukan dengan memotong pembayaran dividen kepada para stakeholder dan membeli kembali saham untuk melestarikan modal.

Mendorong bank untuk merumuskan strategi jitu menghadapi krisis keuangan

Munculnya hasil bank stress test akan mendorong bank untuk merumuskan strategi jitu guna menghadapi krisis keuangan. Pada setiap negara memang tak semua bank memiliki hasil uji stres yang baik, ada yang buruk dan gagal lulus, bahkan ada juga yang lulus secara kondisional atau lulus dengan syarat. Bank yang nyaris gagal dalam uji stres ini artinya kurang memiliki permodalan yang kuat untuk menghadapi krisis keuangan. Sebab itu, bank-bank yang lulus uji stres secara kondisional harus membuat distribusi lebih lanjut di masa mendatang.

Skenario bank stress test 

Indonesia sendiri, bank stress test dilakukan secara internal oleh tim manajemen risiko masing-masing bank dan secara eksternal oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada pengujian stres bank ini untuk mengukur kecukupan likuiditas dan ketahanan modal perbankan dalam menghadapi perubahan dan guncangan pada kondisi ekonomi secara makro.

Pada ekonomi yang tidak menguntungkan. Adanya penetapan skenario umumnya bersifat historis atau hipotesis dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan kerentanan bank.

Pada perekonomian dan sistem perbankan di Indonesia senantiasa dihadapkan pada empat risiko yaitu normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, tingginya potensi risiko likuiditas, instabilitas harga-harga komoditas, dan kerawanan eksternal yang meningkat sebagai akibat dari naiknya rasio utang luar negeri.

Terhubung dengan risiko-risiko tersebut, Bank Indonesia menyusun skenario dalam melakukan bank stress test secara komprehensif dengan memperhatikan indikator suku bunga, nilai tukar, dan variabel makro lainnya yang masing-masing memiliki tujuan, berikut tujuannya:

1. Dengan uji ketahanan berdasarkan nilai tukar (exchange rate) bertujuan untuk memperkirakan dampak perubahan nilai tukar terhadap modal dan kinerja bank.
2. Uji ketahanan berdasarkan suku bunga (interest rate) bertujuan untuk menghasilkan estimasi dampak perubahan suku bunga terhadap perbankan, terutama saat bank sentral AS, The Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter maupun neracanya.
3. Selanjutnya uji ketahanan berdasarkan variabel makro (macro variable) dilakukan untuk menganalisis dampak dari guncangan variabel-variabel makro ekonomi seperti kesempatan kerja, pendapatan nasional, investasi, tingkat tabungan, inflasi, perdagangan internasional, dan lain sebagainya terhadap kinerja sektor perbankan secara lebih komprehensif.
   

Share :